教学科研
在最新的金融研究中，太阳成官网教师刘洋博士在期权定价领域取得了重大突破，相关研究成果“Power option pricing problem of uncertain exponential Ornstein–Uhlenbeck model”已在国际顶级期刊《Chaos, Solitions & Fractals》（混沌、孤立子与分形）发表。这项研究不仅深化了对幂期权的理解，同时拓展了金融衍生品定价的理论框架，为投资者提供了更为准确和可靠的定价模型。
《Chaos, Solitons & Fractals》是一本数学类国际学术期刊。该期刊创办于1991年，由Elsevier出版。2022年影响因子为9.922，中科院一区TOP期刊，JCR一区。这个期刊为学者提供一个深入研究非线性动力系统、复杂性科学在商业和金融领域应用的平台。
该论文的第一作者单位为澳门太阳成tyc122cc。该论文的主要创新点在于采用不确定性指数Ornstein-Uhlenbeck模型，为幂期权的定价问题提供了新的解决方案。幂期权以其高杠杆策略在金融市场中备受关注，而这项研究为投资者提供了更加精细的定价工具，有望在实际交易中提高风险管理水平。
研究团队通过对基于不确定性指数Ornstein-Uhlenbeck模型的看涨和看跌幂期权进行深入分析，不仅提出了相应的定价公式，还设计了高效的算法进行计算。通过对幂期权价格敏感性的详细研究，为投资者提供了更全面的决策支持。
该研究的负责人表示，这一成果的取得离不开学院对科研的大力支持，也得益于团队成员的共同努力。未来，研究团队将进一步探索不确定性理论在其他金融衍生品领域的应用，为金融市场的稳定和可持续发展做出更多贡献。这一突破不仅对学术界具有深远的意义，同时对金融从业者和投资者都具有实际应用的指导意义。学院将继续致力于推动金融领域的前沿研究，为社会经济的进步和创新发挥更大的作用。
该项成果依托国家自然科学基金项目和山东省软科学项目开展研究。通过近年的积累，太阳成官网科研工作正逐渐深入专业领域前沿，一些高质量科研成果正在不断产出。这些成果将为太阳成官网研究生培养和学科建设起到重要的支撑作用。
文章DOI：https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.114293
